价格 · 波动率 · 组合
现在处于什么位置，组合值不值得做。
先看价格走势和买卖价，再用同一到期日的真实报价检查价差、最大亏损和盈亏平衡点。
免费公开行情 · 延迟数据历史收盘价与当前报价分别标注套利候选需要核验同时成交与成本
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模型与费用假设：
利率与分红是可修改的恒定假设，不是历史观测。Black–Scholes 为美式股票期权的近似模型；深度实值、分红前和旧成交可能导致 IV 无法反解。费用只含一次开仓，未含平仓、行权、融资与融券。
部分或全部数据暂不可用
固定合约
01 · 价格历史位置
—等待数据
02 · 同一合约 IV 位置
—等待数据
03 · 报价异常检查
等待报价
同一合约 · 日度历史
期权收盘价走势
用当前 Bid / Ask 验证想法
每腿 1 张 · 乘数 100组合到期盈亏
以所选行权价为一条腿：Call 配更高行权价，Put 配更低行权价。买入取 Ask、卖出取 Bid，含填写的开仓费用。图中为持有至到期的损益，不预测到期前市值，不含提前指派、分红、融资或退出成本。
本机持仓 · 当前合约
0 条持仓组合风险与盈亏
| 合约 | 方向 | 数量 | 成交价 | 当前标记 | 毛盈亏 |
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垂直价差 · BOX · 股票组合
多腿套利候选
$ / 股
显示原始价差、开仓费用及额外边际后的余量。延迟快照不能证明多腿可同时成交；Box、Conversion、Reversal 的折现关系还依赖利率与分红假设，美式提前行权会改变现金流。
| 组合 | 到期 / 行权价 | 每腿报价与方向 | 边际 / 股 | 需要核验 |
|---|
全部历史观测
历史数据明细
0 条记录
| 日期 | 标的 Close | 期权 Close | 模型 IV | Delta | Gamma | Theta / 日 | Vega / 1% | Rho / 1% | 成交量 |
|---|
来源与数据质量
公开数据供应
历史：Yahoo query1 → query2。当前链：Cboe → Nasdaq。历史缺失时只展示真实当前快照；所有来源失败时显示错误并提供刷新。
同一合约会随标的价格和剩余期限变化，历史低位不等于低估。这里的 IV 位置不是恒定 30 天期限的标的 IV Rank。